Индекс волатильности VIX (Volatility Index) — это показатель ликвидные валютные пары ожидаемой рыночной волатильности, рассчитываемый на основе опционов на индекс S&P 500. VIX часто называют «индексом страха», так как он отражает ожидания инвесторов относительно будущей нестабильности рынка. Волатильность не говорит о направлении движения цены, только о величине колебаний. Высоковолатильный актив может как стремительно расти, так и резко падать в цене. Другой достаточно распространенный способ измерить волатильность — рассчитать средний истинный диапазон, или ATR (Average True Range).
Волатильные валюты для агрессивного трейдинга: основные и экзотические пары
Чем ближе его значение к 0%, тем больше доверие инвесторов к экономике США. Высокий уровень ценовых колебаний — не всегда однозначный показатель уровня риска. Есть примеры, когда активы с большим разбросом цен показывают более высокую доходность в долгосрочном периоде, тогда как в краткосрочном они действительно оказываются высокорисковыми. Валютный рынок характеризуется относительно низкой волатильностью при умеренных рисках. Каждая страна заинтересована в поддержании стабильности национальной валюты и платежного баланса, поэтому старается удерживать курс в узком диапазоне.
Экзотические валютные пары — гарантия большой прибыли?
Другим показателем волатильности является индекс VIX (CBOE Volatility Index), который отражает ожидаемую волатильность на американском рынке S&P 500. Данный индекс рассчитывается на основании цен опционов на S&P 500 и широко используется для прогнозирования будущих колебаний рынка. Такие индикаторы волатильности рынка нельзя определять, как источник сигналов.
Дополнительные ресурсы для изучения волатильности
Выборы в США вносят значительную неопределенность в будущую политику, что может привести к большим колебаниям цен на рынках. CFD считаются сложными инструментами, торговля которыми сопряжена с высоким риском потери средств в связи с использованием кредитного плеча. 62 % сотрудничающих с данным поставщиком услуг частных инвесторов терпят убытки при торговле CFD. Вы должны оценить свой уровень понимания механизма торговли CFD, валютой или другими финансовыми продуктами, а также решить, можете ли вы пойти на высокий риск потери собственных средств.
Подробнее этот момент разобран на расчете параметра в Excel ниже. Есть 10 продавцов, готовых продать по одному яблоку по цене 2 USD за штуку. На рынок приходят 11 покупателей, готовых купить по одному яблоку каждый. Причинами волатильности могут быть объективные и субъективные факторы. Объективные факторы — реакция большинства трейдеров на событие. Субъективные — искусственное расшатывание рынка крупными объемами сделок с целью сдвинуть цену в нужную сторону.
- Это значение можно использовать для сборки финансового портфеля и анализа исторической волатильности рынка акций.
- Именно эти большие колебания придают этому классу активов самую высокую волатильность.
- Волатильность играет важную роль в принятии торговых решений, оценке рисков и выборе стратегий.
- Поскольку индекс S&P 500 рассчитывается на основе стоимости 500 крупнейших компаний США, то индекс VIX можно назвать масштабным индикатором ожиданий инвесторов относительно американского рынка.
- Этот показатель предоставляет количественную характеристику размаха движений на рынке.
Большая волатильность означает большие колебания цен, а низкая волатильность – меньшие колебания. Финансовый показатель, показывающий насколько сильно меняется цена на актив за короткий промежуток времени. Также волатильностью можно назвать диапазон, в котором движется цена на фиксированном временном участке. Чем быстрее цена доходит от одной границы диапазона к другой, тем выше волатильность цены актива. Во многих источниках для расчета волатильности приводят формулу стандартного отклонения, но не акцентируют внимание на том, что является исходными данными.
Если же значение опускается к 20 или ниже, то на рынках наблюдается растущий тренд и кажется, что так будет еще долгое время. Трейдеры могут использовать информацию о волатильности для определения размера стоп-лосса, расчета объема сделки и выбора стратегии торговли. Например, зная среднюю дневную волатильность, трейдер может оценить вероятность отката цены и принять соответствующие меры, такие как фиксация прибыли или торговля на откатах. Она может быть как источником высокой доходности, так и вызывать большие потери для трейдеров и инвесторов. Высокая волатильность может быть связана с нестабильными условиями на рынке или событиями, которые влияют на стоимость конкретного актива. Это может представлять отличные возможности для трейдеров, которые грамотно используют данную ситуацию.
Когда рынки достаточно волатильны для торговли на колебаниях, они, как правило, также более волатильны в течение дня, предоставляя еще больше возможностей для дейтрейдеров. Рынок сырьевых товаров в значительной степени зависит от окружающей среды, экономических и политических факторов, влияющих на волатильность. Рынок криптовалют печально известен своей дикой волатильностью, вызванной постоянными спекуляциями участников рынка.
Успешные трейдеры не просто реагируют на волатильность — они активно используют ее для принятия торговых решений. Они понимают, что волатильность может быть как другом, так и врагом, и умеют адаптировать свои стратегии соответственно. Перед тем как торговать реальными деньгами в условиях высокой волатильности, попрактикуйтесь на демо-счете. Это поможет вам привыкнуть к быстрым движениям рынка без риска потери реальных средств. Торговля в периоды высокой волатильности требует особого подхода и повышенной осторожности. Низкая ликвидность часто приводит к высокой волатильности, так как даже небольшие сделки могут существенно повлиять на цену актива.
Значение параметра помогает оценить, насколько быстро изменяется цена за текущий период относительно предыдущих. Или насколько сильно меняется цена актива относительно других активов. Стандартное отклонение — это статистический показатель, который измеряет, насколько сильно цены отклоняются от своего среднего значения за определенный период. Для трейдеров волатильность — это и возможность получить высокую прибыль, и риск крупных убытков. Поэтому понимание волатильности критично важно для успешной торговли на любых рынках.
Учитывая, что рынок в настоящее время торгуется на уровне 5 800, потребуется значительный подъем, чтобы сделать этот торговля стоящим до истечения срока действия. Хотя это и возможно, это весьма спекулятивный торговля, требующий значительных затрат. Защитный Пут – один из самых простых способов хеджирование вашего портфеля.
В приведенном ниже примере промышленного индекса Доу-Джонса полосы сужаются и сжимаются перед взрывным движением. Волатильность также дает трейдерам азарт, когда рынки особенно активны. Скука может привести к потере интереса к торговле, поэтому чем более волатильными и оживленными являются рынки, тем более захватывающими они могут быть. Как и все аспекты финансовых рынков, волатильность имеет как преимущества, так и недостатки. Факторы окружающей среды могут иметь сильное влияние, в частности, на сырьевые товары. Экологические бедствия могут вызвать экономические затруднения, которые могут привести к нестабильности на финансовых рынках.
Я занимался фондовым рынком 6 лет, но по итогу все равно пришел к криптовалютам. Как уже писал раннее, в инвестициях очень важно в первую очередь оценивать нерыночные риски. Если игнорировать эти риски, то рано или поздно можно столкнуться с блокировкой активов на…
Фейковые новости также могут иметь такое же влияние, поскольку рыночные цены перерабатывают ложную информацию. Подразумеваемая волатильность прогнозируется по времени с использованием рыночной цены актива. Существует несколько типов волатильности, каждый из которых дает трейдерам и аналитикам уникальное представление о движении цены в течение определенного периода времени и многое другое. У него также было еще одно падение на 46%, рост на 42% и еще одно ралли на 165% за тот же период времени.
Подготовка к событиям чрезвычайной волатильности рынка путем установки ордеров стоп-лосс или тейк-профит может привести к большему успеху и меньшим убыткам. Как и все рынки, на фондовом рынке бывают периоды резкого увеличения волатильности. Обычно это происходит во время экономического кризиса или политической напряженности.
С одной стороны, высокая волатильность дает возможность больше зарабатывать на рынке. При больших ценовых колебаниях она увеличивается, поэтому разница в цене покупки и продажи, на которой можно получить прибыль, возрастает. Однако заработать больше получится только в том случае, если вы сможете предугадать направление рынка и ценового движения своего актива. Если сделать точный прогноз вы не сможете, то резко возрастают и риски потерь.
